期交所推雙週到期契約

期交所推雙週到期契約

近年國際期貨市場周到期選擇權蓬勃發展,大多數交易所同時推出多個不同周次到期契約,交易人藉此得於任一交易日選擇多個周次到期之契約。

爲順應國際發展趨勢,期交所規劃推出雙週到期選擇權契約,提供交易人更多交易機會,滿足各式策略性交易需求。未來商品推出後,交易人在每一個交易日,除可持續交易現有臺指選擇權一週到期選擇權外,亦可交易雙週到期選擇權。

另配合推出臺指選擇權雙週到期契約,同時推出小型臺指期貨雙週到期契約,提升臺指選擇權與小型臺指期貨之價格發現功能與定價效率。

一、「臺指選擇權」及「小型臺指期貨」雙週到期契約掛牌方式。

雙週到期臺指選擇權及小型臺指期貨,掛牌方式爲「每週三掛牌二週後星期三到期之契約」,例如交易月份第二個星期三即上市同月份第四個星期三到期之新契約,交易月份第三個星期三上市同月份第五個星期三到期之新契約,以此類推。換言之,雙週到期契約系將現有一週到期契約之新契約上市日期提前一週,依此掛牌方式,每個交易日將同時有存續期間一週(即一週到期契約)、二週(即雙週契約)之契約可交易。

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二、臺指選擇權序列掛牌方式及履約價格間距

雙週到期臺指選擇權契約序列及履約價格間距規定與現有一週到期契約相同,說明如下:

(1)序列掛牌方式

以臺灣證券交易所前一營業日標的指數收盤指數爲基準(基準指數),於一般交易時段依履約價格間距,向上及向下連續推出不同之履約價格契約至最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下百分之十。

(2)履約價格間距

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雙週到期選擇權履約價格間距原則比照近月契約,履約價格未滿3,000點者,履約價格間距爲50點,履約價格3,000點以上者,履約價格間距爲100點。另在基準指數上下3%範圍內之序列,履約價格間距爲近月契約之1/2,近月契約自到期日前第二個星期三起比照辦理(即到期當月的第一個星期三至到期日之間)。

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